Đường SMA là gì? Cách sử dụng đường SMA hiệu quả

0
Artboard-12 22.4K

Đường đơn giản trung bình động (Simple Moving Average - SMA) là một trong những loại đường trung bình động( MA) đơn giản nhất. Đặc biệt, SMA có khả năng giảm tín hiệu nhiễu trong các khung thời gian dài, điều này đã tạo niềm tin đối với nhiều trader. Để giúp trader hiểu rõ hơn về đường SMA, trong bài viết này, Aliniex sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về đặc điểm, cách tính, cài đặt và sử dụng đường SMA trong giao dịch forex. Chúng tôi mời các bạn cùng theo dõi!

Đường SMA là gì?

SMA viết tắt của Simple Moving Average – đường trung bình động giản đơn, đây là công cụ cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật. SMA là đường nối các điểm trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, sau khi loại bỏ các yếu tố bất thường.

SMA là một đường trung bình chậm, giúp lọc bớt tín hiệu nhiễu và xác định xu hướng chính xác. Tuy nhiên, do tính toán dựa trên dữ liệu giá quá khứ, SMA có độ trễ nhất định. Vì vậy, nó chỉ cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn tổng quan về giai đoạn giá đã qua. Nhờ vào đó, nhà giao dịch có thể dự đoán các xu hướng trong tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ.

SMA thường mang lại hiệu quả tốt hơn trên các khung thời gian lớn. Mặc dù phản ứng chậm với giá, loại đường trung bình này giúp tránh những tín hiệu sai do không nhạy cảm với giá. Tuy nhiên, điều này cũng có nhược điểm là phản ứng chậm, có thể bỏ qua các cơ hội vào lệnh tốt.

Các đường SMA phổ biến

Tương tự như đường EMA, dựa vào chu kỳ tính toán, người ta chia đường SMA thành 3 loại là: SMA ngắn hạn, SMA trung hạn, SMA dài hạn. Mỗi loại sẽ có những ưu điểm và phù hợp với từng đối tượng nhà đầu tư riêng, cụ thể như sau:

  • SMA ngắn hạn: bao gồm các đường có chu kỳ thời gian ngắn là: SMA10, SMA12, SMA20… , phù hợp với trader giao dịch theo scalping hoặc day-trading. Đặc điểm của đường SMA này là sử dụng dữ liệu của ít phiên giao dịch trong lịch sử. Cho nên, trong trường hợp thị trường có biến động mạnh thì tín hiệu mà SMA cung cấp sẽ không chính xác.
  • SMA trung hạn: Bao gồm các đường là: SMA50, SM70, SMA90… Loại đường này sử dụng dữ liệu lịch sử giá hơn nên sẽ mượt hơn nhưng lại có độ trễ cao hơn ngắn hạn. Loại đường này chỉ phù hợp với các trader ôm lệnh lâu và thường xuyên phân tích trên khung thời gian dài như swing trading.
  • SMA dài hạn: Bao gồm các đường là SMA200, SMA250, SMA500…Dữ liệu lịch sử giá cũng sử dụng nhiều nhất nên sẽ chỉ phù hợp với các position trader, những người giữ lệnh hàng vài tháng đến vài năm.

Ở đây chúng ta sẽ không thể nhận định được rằng đường SMA nào tốt hơn. Tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch, cảm nhận trader. Do đó, trader cần linh động dựa vào từng chiến lược của bản thân.

Cách tính SMA

SMA được tính toán theo công thức sau:

SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/N

Trong đó: 

  • P1-Pn: là mức giá đóng cửa trong mỗi chu kỳ.
  • n: số ngày/phiên giao dịch, thể hiện chu kỳ biến động.

Đây là cách tính SMA cụ thể:

  • SMA(10) = Tổng mức giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch gần nhất /10
  • SMA(14) = Tổng mức giá đóng cửa  của 14 phiên  giao dịch gần nhất /14
  • SMA(20) =  Tổng mức giá đóng cửa  của 20 phiên  giao dịch gần nhất /20
  • SMA(50) = Tổng mức giá đóng cửa  của 20 phiên  giao dịch gần nhất /50
  • SMA(100) = Tổng mức giá đóng cửa  của 20 phiên  giao dịch gần nhất /100
  • SMA(200) = Tổng mức giá đóng cửa  của 20 phiên  giao dịch gần nhất /200

Tuy nhiên để về cách đường SMA hiển thị trên biểu đồ giá, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về công thức kiến tạo nên các điểm trung bình, kết nối tạo thành SMA.

Ví dụ: đường SMA cần có đủ dữ liệu đó là giá đóng cửa trong 10 phiên giao dịch gần nhất. Vậy các điểm trung bình thay đổi như thế nào? Cụ thể sẽ được chúng tôi mô tả như sau: 

  • SMA 10 của ngày 10 sẽ là (P1 + P2 + P3 + … + P10)/10 
  • SMA 10 của ngày 11 sẽ là (P2 + P3 + P4 + … + P11)/10 
  • SMA 10 của ngày 12 sẽ là  (P3 + P4 + P5 + … + P12)/10 
  • SMA 10 của ngày 13 sẽ là  (P4 + P5 + P6 + … + P13)/10
  • SMA 10 của ngày 14 sẽ là  (P5 + P6 + P7 + … + P14)/10
  • SMA 10 của ngày 15 sẽ là (P6 + P7 + P8 + … + P15)/10 

Ý nghĩa của SMA trong Phân tích kỹ thuật

Cũng như mọi công cụ chỉ báo khác, SMA cũng giúp nhà đầu tư đưa ra những phán đoán về hành động giá trong tương lai và xác định điểm vào lệnh, chốt lời tiềm năng. Sau đây là một số ý nghĩa của đường SMA trong phân tích kỹ thuật:

– Xác định xu hướng thị trường

Dựa vào sự giao cắt giữa đường giá và đường SMA, trader hoàn toàn có thể đoán biết được xu hướng trong tương lai. Cụ thể:

  • Nếu thấy đường giá cắt lên trên đường SMA dự đoán giá đang trong xu hướng tăng. 
  • Ngược lại, nếu thấy giá cắt xuống SMA cho thấy giá đang trong xu hướng giảm.

– Xác định hỗ trợ, kháng cự

Đường SMA đóng vai trò là đường kháng cự và hỗ trợ động. Tại những điểm giá tiếp xúc với đường SMA, giá sẽ bật lại đi theo xu hướng chính.

  • Nếu thấy giá đang di chuyển trên đường SMA, sau đó giảm xuống chạm vào đường này và đi lên nhiều lần thì đây là hỗ trợ động.
  • Ngược lại, nếu thấy giá di chuyển dưới SMA và hồi chạm vào đường này đi xuống nhiều lần đây chính là điểm kháng cự.

– Tìm điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ

Nhờ vào đường SMA là hỗ trợ, kháng cự động, các trader sẽ xác định được thời điểm vào lệnh khá chính xác, biết khi nào phải cắt lỗ và chốt lời. Ngoài ra, dựa vào tín hiệu giao cắt giữa 2 đường SMA hay tín hiệu breakout trader cũng hoàn toàn đưa ra được chiến lược giao dịch cho mình.

Cách sử dụng đường SMA

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ một số chiến lược giao dịch với đường SMA từ đơn giản cho đến nâng cao. Các trader có thể tham khảo và lựa chọn chiến lược phù hợp với bản thân.

1. Sử dụng SMA như hỗ trợ, kháng cự động để vào lệnh

SMA không chỉ bám sát hành động giá, giúp trader xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường, mà nó còn đóng vai trò như một đường kháng cự/hỗ trợ động, cung cấp tín hiệu vào lệnh cho trader. Cụ thể, khi giá chạm vào đường SMA và bật lại, trader có thể tiến hành vào lệnh. 

Lưu ý: Với chiến lược này, trader chỉ tìm kiếm lệnh Buy nếu xu hướng đang diễn ra là uptrend và Sell nếu xu hướng chính là downtrend và đà vẫn mạnh. 

Bước 1: Nhận định xu hướng đang diễn ra trên thị trường.

Bước 2: Xác định thời điểm vào lệnh.

Trader sẽ vào lệnh Buy khi giá giảm điều chỉnh chạm hỗ trợ SMA và bật lên, vào lệnh Sell khi giá tăng điều chỉnh giảm chạm SMA bật lại.

Bước 3: Thực hiện lệnh 

  • Điểm vào lệnh: Đối với lệnh Buy theo nến tín hiệu màu xanh tại vùng hỗ trợ. Đối với lệnh Sell điểm vào lệnh sẽ đặt tại mức giá đóng cửa của nến đỏ trùng với vùng kháng cự động. Đặc biệt, nếu vùng hỗ trợ/kháng cự động trùng với hỗ trợ/kháng cự cứng và có biểu hiệu từ chối giảm giá (râu nến dưới rất dài hoặc nến pin bar, cụm nến đảo chiều tăng giá) thì tín hiệu vào lệnh càng chắc chắn
  • Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng hỗ trợ động với lệnh Buy và bên trên vùng kháng cự động với lệnh Sell.
  • Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc tại các mốc quan trọng nhất của công cụ Fibonacci

2. Sử dụng SMA giao cắt nhau 

Bên cạnh việc sử dụng một đường SMA để theo dõi phản ứng giá và vào lệnh, trader cũng có thể sử dụng tín hiệu giao cắt của 2 hoặc nhiều đường SMA để thực hiện giao dịch. Thông thường, để có tín hiệu giao cắt chính xác, trader thường sử dụng ít nhất 1 đường SMA nhanh (chu kỳ lớn) và 1 đường SMA chậm (chu kỳ nhỏ). 

Tín hiệu để tìm kiếm các giao dịch thuận theo xu hướng cũng vô cùng đơn giản: 

  • Tín hiệu Buy: Các đường SMA giao cắt nhau và hướng lên. 
  • Tín hiệu Sell: Các đường SMA giao cắt và hướng xuống. 

Trader cần lựa chọn và test các cặp SMA trước khi sử dụng để đảm bảo phù hợp với khung thời gian giao dịch và mang lại xác suất thành công cao. Bên cạnh đó, các đường SMA thường có độ trễ nhất định vì sử dụng lịch sử giá để tính toán, vì vậy trader cần bám sát hành động giá để đưa ra quyết định chính xác. 

Áp dụng chiến lược này trên cặp EUR/AUD trong một đoạn downtrend, trader có thể tìm kiếm tới 3 giao dịch bán thuận theo xu hướng như hình chỉ dựa vào tip SMA nhanh chậm giao cắt như hình.

3. Kết hợp EMA với các chỉ báo khác 

Bên cạnh việc chỉ sử dụng SMA với đường giá hoặc các đường SMA giao cắt để tìm kiếm các giao dịch. Trader có thể kết hợp SMA với các chỉ báo khác để tăng thêm xác suất thành công của lệnh giao dịch. Cụ thể, trader có thể kết hợp với các chỉ báo như: chỉ số sức mạnh tương đối RSI hoặc MACD, ADX, mô hình giánến đảo chiều… để hợp lưu tín hiệu.

Kết luận

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về đường trung bình đơn giản (SMA). Hy vọng rằng thông qua bài viết này, các nhà giao dịch đã nắm được cách tính và cài đặt đường SMA, cũng như lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với đường trung bình đơn giản dựa trên sự hiểu biết về bản thân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SMA có độ trễ so với hành động giá, do đó, trong quá trình phân tích, người giao dịch nên kết hợp nó với các công cụ khác để đưa ra nhận định chính xác hơn.

Theo dõi các tin tức mới nhất tại :

 

Aliniex tổng hợp