ATR là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả

Các chỉ báo kỹ thuật không chỉ giúp trader xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh, mà còn hỗ trợ thiết lập các mức stop loss và take profit. Trong số các chỉ báo này, đáng chú ý là chỉ báo ATR (Average True Range) - một công cụ đo lường khoảng dao động trung bình thực tế. Bài viết hôm nay của Aliniex sẽ giúp bạn hiểu rõ về ATR, cũng như cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch Crypto

ATR (Average True Range) là gì?

ATR là viết tắt của Average True Range, còn được gọi là khoảng dao động thực tế trung bình. Chỉ báo này được sử dụng để đo lường mức độ biến động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ngoài việc đo lường biến động giá, ATR cũng có khả năng dự báo mức độ di chuyển của giá trong tương lai dựa trên các khoảng trống (GAP) và vùng có biến động giới hạn đặc biệt. Do đó, trader thường tin tưởng ATR để xác định vị trí đặt stop loss và take profit.

Chỉ báo ATR được phát triển bởi Welles Wilder – ông cũng chính là người phát minh ra các chỉ báo RSI, PSAR và ADX.

ATR được ông giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1978 trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Thởi điểm đó, thị trường chứng khoán có nhiều biến động, nên ông đã nghiên cứu và tạo ra chỉ báo ATR để đo lường những biến động này. Ngày này, chỉ báo ATR đã được ứng dụng rộng rãi trong cả thị trường forex và tiền điện tử.

Công thức tính ATR

Chu kỳ hoạt động mặc định của chỉ báo ATR là 14 phiên (ngày, tháng, năm…) phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch. ATR được tính toán dựa trên mức chênh lệch giữa mức giá cao nhất và mức thấp thấp nhất so với mức giá hiện tại trong phiên giao dịch. 

Cụ thể, ATR được tính toán qua 3 bước như sau:

Bước 1: Tính True Range (TR) theo công thức sau:

TR=Max[(H − L), Abs (H − CP​), Abs (L − CP​)]

Trong đó: 

• H là mức giá cao nhất, L là mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại.
• Abs (H − CP): Giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.
• Abs (L − CP): giá trị tuyệt đối của mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó.

Dựa trên 3 giá trị tính toán trên, chọn ra giá trị lớn nhất được gọi là True Range. 

 Bước 2: Tính  ATR đầu tiên

•  n =14
• TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.

Bước 3: Tính  ATR

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại ]/14

Mặc dù, công thức tính ATR có vẻ khá phức tạp, nhưng trader không cần phải thực hiện những bước tính toán này. Bởi vì, chỉ báo này đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch, chỉ cần cài đặt là đã có thể sử dụng phân tích dễ dàng. Việc giới thiệu công thức ATR, chỉ nhằm mục đích giúp trader hiểu bản chất của chỉ báo này mà thôi. 

Ý nghĩa của chỉ báo ATR

ATR là một bộ dao động bên dưới biểu đồ giá được dùng để đo lường biến động giá trong một khoảng thời gian giới hạn. Và sau đây chính là điều ta sẽ nhận được dựa trên đường biến động trung bình của chỉ báo ATR. 

• Xác định điểm cắt lỗ, chốt lời

Dựa vào biến động hiện tại của thị trường, trader có thể linh hoạt cài đặt những điểm cắt lỗ, chốt lời cho phù hợp. Ngoài ra, ATR có thể kết hợp với Trailing Stop giúp trader “gồng lãi” thuận xu hướng một cách hiệu quả. 

• Xác định các điểm đảo chiều 

Wilder muốn tạo ra chỉ báo ATR để xác định những vùng áp lực mua hoặc áp lực bán cao và tại đó có khả năng xảy ra đảo chiều xu hướng. Cụ thể, giá trị ATR cao cho thấy thị trường biến động mạnh rất mạnh, giá không có khả năng duy trì trong thời gian dài. Nếu ATR vượt qua 70% ngưỡng trung bình thì xác suất đảo chiều xảy ra cao hơn.

Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ATR

Để giao dịch hiệu quả với chỉ báo ATR, trader cần phải nắm rõ cách sử dụng chỉ báo ATR mà chúng tôi giới thiệu sau đây. Từ đó, áp dụng linh hoạt cho chiến lược giao dịch của mình.

1. Dùng ATR để đặt cắt lỗ

Chúng ta thường đặt stop loss ngay bên dưới đáy hỗ trợ gần nhất đối với lệnh Buy và bên trên đỉnh kháng cự gần nhất với các lệnh Sell. Tuy nhiên, với cách đặt cắt lỗ này trong nhiều trường hợp trader sẽ bị quét SL. Chỉ báo ATR sẽ giúp trader xác định điểm đặt SL dựa trên biến động giá tại thời điểm cài đặt.

• Nếu thị trường biến động mạnh (ATR cao), trader nên đặt cắt lỗ xa hơn.
• Nếu thị trường ít biến động (ATR thấp), thì đặt dừng lỗ gần lại.

Có thể nói, đây là cách đặt điểm SL an toàn, dựa trên biến động của thị trường. Cách làm này đã giúp trader hạn chế trường hợp bị quét SL, nhưng chắc chắn không thể tránh được 100%. Vì vậy, để đạt được hiệu quả, trader cần tiến hành backtest nhiều lần trước khi đưa vào chiến lược giao dịch.

Chúng ta đã nhìn thấy khả năng của ATR trong việc xác định một điểm SL rõ ràng và hiệu quả. Việc linh hoạt dựa vào giá trị ATR để đo biến động của thị trường, rồi mới đặt SL. Động thái này giúp đảm bảo an toàn và hạn chế bị quét SL.

Có một công cụ luôn dịch theo biến động có lợi của giá là Trailing Stop. Nguyên lý hoạt động của Trailing Stop khá đơn giản đó là việc dịch chuyển SL của lệnh đang giao dịch thuận theo xu hướng. Vì vậy, sau mỗi đợt điều chỉnh, trader sẽ tiến hành dời SL, vừa để tối đa hóa lợi nhuận, vừa đảm bảo giữ được số tiền lãi. Khi giá di chuyển ngược so với hướng dự đoán thì công cụ này sẽ như lệnh SL bình thường.

2. Kết hợp ATR và Trailing Stop

ATR có thể xác định điểm đặt SL tương đối chính xác. Trong khi, Trailing Stop lại gặp khó khăn trong việc đặt một điểm SL an toàn để không bị quét nhưng cũng không mất đi lợi nhuận. Vì vậy, việc kết hợp 2 công cụ này sẽ giúp trader giải quyết vấn đề đó.

Những lúc thị trường biến động mạnh, thì ATR sẽ giúp Trailing Stop có một điểm đặt SL phù hợp để né được tình trạng bị quét SL và ngược lại khi thị trường ít biến động hơn. 

3. Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời

Tùy thuộc vào tín hiệu ATR trong bộ dao động cao hay thấp sẽ có cách xác định Take Profit phù hợp. Cụ thể như sau:

• Khi ATR nằm ở nửa trên của bộ dao động 

Đường ATR tăng và dịch chuyển bên trên bộ giao động cho thấy thị trường có biến động mạnh. Vì thị trường biến động lớn nên tiềm năng lợi nhuận cũng tốt. Trader có thể giãn điểm chốt lời để tăng lợi nhuận gấp đôi.

• Khi ATR nằm ở nửa dưới của bộ dao động

ATR di chuyển thấp và kéo dài cho thấy thị trường biến động nhẹ trader nên đặt chốt lời ở mức tối thiểu (R: R = 1: 2)

Kết luận

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết đã giúp trader hiểu thêm về chỉ báo ATR và cách sử dụng nó như một công cụ mạnh mẽ trong việc đo lường sức mạnh của biến động giá trên thị trường. Bằng cách kết hợp ATR với các công cụ phân tích khác, trader có thể tăng cường hiệu quả của việc đặt stop loss và take profit, và đạt được kết quả tốt hơn trong giao dịch.